Cum aș calcula eu ROBOR-ul

Ca indicele să fie reprezentativ, știind câ este totuși un indice imperfect, propun următorul algoritm:

- construiesc o bază de date,

- pun în baza de date toate tranzacțiile din ziua curentă,

- elimin tranzacția cu dpbânda cea mai mică și tranzacția cu dobânda cea mai mare,

- număr tranzacțiile rămase și onțin numărul N,

- adun dobânzile de la tranzacțiile rămase și obțin o sumă S,

- calculez ROBOR = S/N adică o banală medie aritmetică,

- aplic teste statistice pentru a vedea dacă media este reprezentativă,

- dacă media nu este reprezentativă se va construi un eșantion,

- procedeul se continuă până la obținerea mediei reprezentative.

Dacă unii vor spune că volumul de date este prea mare, folosind generatoare de numere pseudoaelatoare ale repartiției uniform distribuite, se vor extrage din baza de date un număr suficient de mare de articole și deci și de dobânzi și se va calcula media aritmetică, fără a veni cu restricția aceea stupidă și nerealistă a intervalului 11,00 - 11,15 interval care lasă loc la orice interpretare. Se lucrează exact ca la teoria sondajelor, marja de eroare este cea care dă dimensiunea eșantionului. Orice statistician știe formula de calcul a volumului eșantionului de tranzacții. Trebuie doar să se discute cu specialiștii în statistică, fără a mai lăsa pe unul care a făcut REI acum 45 de ani să stabilească ce și cum, căci metodele cantitative pe atunci nu se prea făceau pe la alte facultăți decât Cibernetica. Un student de anul al II-lea ar fi dat această soluție, neagreată de zmecheri.

(19 februarie 2019)

Aberația numită ROBOR

Eu știam că știința nu are nicio legătură cu economia, căci totul este împietrit într-un empirim, facil, vulgar și mincinos. Dar ca să împachetezi cum că e mare știință o aiureală, nu este altceva decât o aburire a celor care se și cred că le știu pe toate, dar care în realitate nu știu mai nimic.

ROBOR-ul nu reste un indicator REPREZENTATIV pentru că:

- nu este perfect, așa cum niciun indicator nu este perfect, ceea ce este deja demonstrat matematic,

- lucru cu seturi de date sub 16 elemente nu conduce la obținerea unei medii care să spună ceva,

- cele 10 bănci sunt neomogene și media din date neomogene este o gogomănie,
- de ce 10 și nu 20, că probabil sunt mai mulți subiecți și de ce aceiași e mister,

- volumele tranzacțiilor sunt la rândul lor arbitrare și foarte diferite, media dintre ele este un fals,

- intervalul fix 11,00 - 11,15 nu dă posibilitatea reflectării unei realități când există big data.

Dacă tu ai mâncat doi pui și eu niciunul, în medie, am mâncat fiecare câte un pui. În acest caz, media nu reflectă în niciun fel că amândoi suntem sătui, din moment ce în realitate tu ești îmbuibat, iar eu sunt flămând.

dacă sunt 20 de indivizi care mănâncă felii de pâine, cel care mănâncă cel mai puțin a avut 15 felii, iar cel care a consumat cel mai mult a dispus de 19 felii și calculăm media feliilor de pâine mâncate de cei 20 de indivizi și rezultă să presupunem 17,2 felii de pâine, clar că nu va fi nimeni flămând, dar nici îmbuibat, căci toți au mâncat suficientă pâine. Seria cu cele 20 de numere este omogenă, 20 este mai mare decât 16, deci conchid că media este reprezentativă.

Are cineva curajul să afișeze datele primare după care s-a calculat ROBOR-ul în ultimii 2 ani? Are cineva curajul să aplice statistica matematică pentru a vedea falsitatea acestui indicator? De ce se face media aritmetică simplă și nu se calculează media aritmetică ponderată? De ce nu se trage la sorți la ora 17,00 intervalul de 15 minute din care se extrag schimburile interbancare și dobânzile pentru că acum sunt computere și totul este stocat în baze de date, probabil chiar în BNR?

(24 ianuarie 2019)